Definição de volume segmentado por tempo
O que é volume segmentado por tempo?
O volume segmentado por tempo (TSV) é um indicador de análise técnica desenvolvido pela Worden Brothers Inc. que segmenta o preço e o volume de uma ação de acordo com intervalos de tempo específicos. Os dados de preço e volume são então comparados para descobrir os períodos de acumulação (compra) e distribuição (venda).
O TSV é um indicador importante porque seu movimento se baseia tanto no movimento do preço da ação quanto no volume. Os pontos de entrada e saída ideais são comumente encontrados conforme o estoque se move ao longo do nível da linha de base. Este indicador é semelhante ao volume on-balance (OBV) porque mede a quantidade de dinheiro que entra ou sai de um determinado estoque.
Volume segmentado por tempo explicado
Volume segmentado por tempo é um indicador técnico patenteado desenvolvido pela Worden Brothers, Inc. O TSV é um oscilador, que é calculado comparando vários segmentos de tempo de preço e volume. O TSV mede essencialmente a quantidade de dinheiro que entra ou sai de uma determinada ação. A linha de base representa a linha zero.
Quando o TSV cruza a linha zero, ele sinaliza o acúmulo positivo ou pressão de compra. Esta ação é considerada alta. Por outro lado, quando o TSV cruza abaixo da linha zero, ele indica distribuição ou pressão de venda, que normalmente precede uma queda no preço.
De acordo com Worden, uma coisa importante a se observar ao interpretar o TSV é uma contradição de tendências entre o preço e o TSV. Procure divergências positivas ou negativas entre o preço e o TSV para determinar os topos e fundos potenciais.
Várias divergências consecutivas aumentam o fator de confiabilidade na tentativa de identificar reversões de preços. Por exemplo, se um preço tem feito altas sucessivamente mais altas enquanto o TSV tem feito altas sucessivamente mais baixas, isso constituiria uma série de divergências negativas. Isso seria uma indicação de um possível topo.
Você pode calcular um TSV em uma ampla variedade de médias móveis. Conforme você aumenta o valor da média móvel, o resultado é um efeito de suavização. No entanto, há uma compensação. Conforme você aumenta a duração da média móvel, o indicador se torna menos sensível às flutuações diárias. E, como resultado, o indicador terá uma tendência maior de defasar o preço.
Uma das características deste indicador é a capacidade de calcular uma média móvel de outra média móvel. Essa adição tornou o TSV mais eficaz e fácil de usar. Agora você pode calcular uma média móvel de um TSV já suavizado e usá-lo da mesma forma que o indicador MACD (divergência de convergência de média móvel) é usado. Crossovers positivos e negativos de TSV são mais uma coisa a se considerar ao tentar formar uma opinião sobre uma determinada ação ou índice de mercado.
Principais vantagens
- De acordo com o desenvolvedor, detectar discrepâncias de preço entre o TSV e o preço das ações é uma boa maneira de determinar possíveis pontos de entrada e saída.
- Você pode coletar mais dados em um período de tempo mais longo para uma imagem mais completa, mas o lapso de tempo pode afetar os padrões diários de negociação.
- O TSV é um indicador de dinheiro entrando e saindo de um estoque, mas não é uma ferramenta autônoma de aferição de preços.
Exemplo do mundo real
Digamos que uma empresa comercial técnica esteja negociando uma commodity, como futuros de petróleo. A empresa tem uma meta percentual que precisa atingir para obter seus lucros, mas não importa necessariamente o preço em que abre sua posição.
Usando o indicador TSV, a empresa define um pedido de compra que dispara quando o indicador ultrapassa a linha de base, indicando que o futuro do petróleo pode estar sobrevendido. O software da empresa compra a posição e ela seria vendida quando o inverso do indicador de sobrevenda fosse atingido ou sua meta de porcentagem de lucro fosse atingida.