Principais indicadores para uma estratégia de negociação de scalping

Os cambistas buscam lucrar com pequenos movimentos de mercado, aproveitando uma fita adesiva que nunca pára. Por anos, essa multidão de day -trading de dedo rápido confiou nas  telas de lance / pedido de Nível 2 para localizar sinais de compra e venda, lendo os desequilíbrios de oferta e demanda longe do Melhor lance e oferta nacional (NBBO) – o preço de lance / pedido pessoa média vê. Eles comprariam quando a demanda fosse configurada no lado da oferta ou venderiam quando a oferta fosse configurada no lado da oferta, registrando um lucro ou prejuízo minutos depois, assim que as condições equilibradas voltassem ao spread.

Hoje, no entanto, essa metodologia funciona com menos confiabilidade em nossos mercados eletrônicos por três motivos. Em primeiro lugar, acarteira de pedidos se esvaziou permanentemente após o crash repentino de 2010porque as ordens permanentes eram destinadas à destruição naquele dia caótico, forçando os gestores de fundos a mantê-las fora do mercado ou executá-las em locais secundários.

Em segundo lugar,  a negociação de alta frequência (HFT) agora domina as transações intraday, gerando dados altamente flutuantes que prejudicam a interpretação da profundidade do mercado. Finalmente, a maioria das negociações agora ocorre fora das bolsas em dark pools que não relatam em tempo real.

Os escaladores podem enfrentar o desafio desta era com três indicadores técnicos ajustados de forma personalizada para oportunidades de curto prazo. Os sinais usados ​​por essas ferramentas em tempo real são semelhantes aos usados ​​para estratégias de mercado de longo prazo, mas em vez disso, eles são aplicados a gráficos de dois minutos. Eles funcionam melhor quando a ação de tendência forte ou limite de alcance forte controla a fita intradiária; eles não funcionam tão bem durante períodos de conflito ou confusão. Você saberá que essas condições estão em vigor quando estiver sendo empurrado para as perdas em um ritmo maior do que o normalmente presente em sua curva típica de lucros e perdas.

1. Estratégia de entrada de fita de média móvel

Coloque uma combinação de média móvel simples 5-8-13 (SMA) no gráfico de dois minutos para identificar tendências fortes que podem ser compradas ou vendidas a descoberto em contra-oscilações, bem como para obter um aviso de mudanças de tendência iminentes que são inevitáveis ​​em um dia típico de mercado. Esta estratégia de negociação de couro cabeludo é fácil de dominar. A fita 5-8-13 se alinhará, apontando para cima ou para baixo, durante fortes tendências que mantêm os preços colados ao SMA de 5 ou 8 barras.

As penetrações no SMA de 13 bar sinalizam o momento de declínio que favorece um alcance ou reversão. A fita fica achatada durante essas oscilações de alcance e o preço pode cruzar a fita com frequência. O cambista então observa o realinhamento, com as fitas ficando mais altas ou mais baixas e se espalhando, mostrando mais espaço entre cada linha. Este pequeno padrão aciona o sinal de compra ou venda a descoberto.

2. Estratégia de Saída de Força Relativa / Fraqueza

Como o cambista sabe quando realizar lucros ou cortar perdas? 5-3-3 Stochastics e um Bollinger Band de 13 barras e 3 desvios padrão (SD)  usados ​​em combinação com sinais de fita em gráficos de dois minutos funcionam bem em mercados negociados ativamente, como fundos de índice, componentes do Dow e outros amplamente realizou questões como a Apple Inc. (AAPL).

As melhores negociações de ribbon são configuradas quando o Stochastics fica mais alto no nível de sobrevenda ou mais baixo no nível de sobrecompra. Da mesma forma, uma saída imediata é necessária quando o indicador cruza e rola contra sua posição após um impulso lucrativo.

Você pode cronometrar essa saída com mais precisão assistindo a interação da banda com o preço. Obtenha lucro em penetrações de banda porque elas prevêem que a tendência diminuirá ou reverterá; as estratégias de escalpelamento não podem se dar ao luxo de resistir a retrações de qualquer tipo. Além disso, saia em tempo hábil se um impulso de preço não atingir a banda, mas o Stochastics rolar, o que lhe diz para sair.

Uma vez que você esteja confortável com o fluxo de trabalho e a interação entre os elementos técnicos, sinta-se à vontade para ajustar o desvio padrão mais alto para 4SD ou mais baixo para 2SD para contabilizar as mudanças diárias na volatilidade. Melhor ainda, sobreponha as bandas adicionais ao gráfico atual para obter uma variedade mais ampla de sinais.

3. Escalonamento de gráfico múltiplo

Por fim, obtenha um gráfico de 15 minutos sem indicadores para acompanhar as condições de fundo que podem afetar seu desempenho intradiário. Adicione três linhas: uma para a impressão de abertura e duas para a máxima e a mínima da faixa de negociação configurada nos primeiros 45 a 90 minutos da sessão. Observe a ação do preço nesses níveis porque eles também configuram sinais de compra ou venda de dois minutos em larga escala. Na verdade, você descobrirá que seus maiores lucros durante o dia de negociação ocorrem quando o couro cabeludo se alinha com os níveis de suporte e resistência nos gráficos de 15 minutos, 60 minutos ou diários.

The Bottom Line

Os cambistas não podem mais confiar na análise de profundidade do mercado em tempo real para obter os sinais de compra e venda de que precisam para registrar vários pequenos lucros em um dia de negociação típico. Felizmente, eles podem se adaptar ao ambiente eletrônico moderno e usar os indicadores técnicos revisados ​​acima, que são ajustados para intervalos de tempo muito pequenos.