Principais estratégias de apostas Spread

O que são apostas Spread?

Entre as muitas oportunidades de negociar, fazer hedge ou especular nos mercados financeiros, as apostas em propagação atraem aqueles que têm experiência substancial na identificação de movimentos de preços e que são adeptos de lucrar com a especulação. Uma coisa deve ficar clara: as apostas distribuídas são atualmente ilegais nos Estados Unidos.  Dito isso, ainda é uma prática legal e popular em alguns países europeus, principalmente no Reino Unido. Por esse motivo, todos os exemplos citados nas estratégias a seguir são citados em libras esterlinas ou GBP (£) .

As apostas com margem de manobra apresentam riscos elevados, mas também oferecem potencial de alto lucro. Outros recursos incluem zero impostos,  alta alavancagem e spreads de compra e venda de amplo espectro. Se a propagação de apostas for legal em seu mercado, aqui estão algumas estratégias que você pode seguir.

Estratégias de análise técnica

Firmas de apostas populares como aCityIndex, sediada no Reino Unido, permitem espalhar apostas em milhares de diferentes mercados globais. Os usuários podem espalhar apostas em ativos como ações, índices, forex, commodities, metais, títulos, opções, taxas de juros e setores de mercado.  Para fazer isso, os apostadores costumam aplicar o acompanhamento de tendências, reversão de tendências, breakout trading e estratégias de momentum trading para vários instrumentos e em várias classes de ativos, como commodities, FX e mercados de índices de ações.

Espalhe apostas em torno de ações corporativas

Movimentos corporativos podem desencadear uma rodada de apostas spread. Por exemplo, tome quando uma ação declara um dividendo e o dividendo subsequentemente vai ex (o que significa que expira na data ex declarada ). Os apostadores bem-sucedidos acompanham de perto as assembleias gerais anuais ( AGM ) de empresas específicas para tentar obter o salto em quaisquer anúncios de dividendos em potencial ou outras notícias corporativas críticas.

Digamos que uma empresa cujas ações são atualmente negociadas a £ 60 declare um dividendo de £ 1. O preço das ações começa a subir até o nível do dividendo: neste caso, algo em torno de £ 61. Antes do anúncio, os apostadores assumem posições destinadas a ganhar com esses saltos repentinos. Por exemplo, digamos que um negociante entre em uma posição de aposta longa de 1.000 ações a £ 60, com £ 5 por ponto de movimento. Portanto, em nosso exemplo, com o aumento de preço de £ 1 após o anúncio de dividendos, o trader ganha:

£ 5.000 = (£ 1 x 1.000 ações x £ 5,00).

Da mesma forma, os apostadores buscarão tirar vantagem da data ex-dividendo. Suponha que um dia antes da data de ex-data, o preço da ação esteja em £ 63. Um negociante pode assumir uma posição curta de 1.000 ações com uma aposta spread de £ 10 por ponto. No dia seguinte, quando o dividendo vai ex, o preço das ações normalmente cai no valor do dividendo (agora expirado) de £ 1, chegando a cerca de £ 62.

O trader fechará sua posição embolsando a diferença: neste caso, um lucro de £ 10.000:

£ 10.000 = (£ 1,00 x 1.000 ações x £ 10 por ponto).

Os apostadores experientes também misturam apostas de spread com alguma negociação de ações. Assim, por exemplo, eles podem, adicionalmente, assumir uma posição comprada em ações e receber dividendos em dinheiro mantendo-a além da data ex. Isso permitirá que eles façam hedge entre suas duas posições, bem como ganhem um pouco de receita com o dividendo real.

Estruturação de entrada e saída

Estruturar negociações para equilibrar os níveis de lucros e perdas é uma estratégia eficaz para propagação de apostas, mesmo que as probabilidades nem sempre estejam a seu favor.

Digamos que, em média, um corretor hipotético chamado Mike ganhe quatro apostas spread de cinco, com uma taxa de vitória de 80%. Enquanto isso, um segundo operador hipotético, Paul, ganha duas apostas spread de cinco, para uma taxa de vitória de 40%. Quem é o trader mais bem-sucedido? A resposta parece ser Mike, mas pode não ser o caso. Estruturar suas apostas com níveis de lucro favoráveis ​​pode ser uma virada de jogo.

Neste exemplo, digamos que Mike assumiu a posição de receber £ 5 por aposta vencedora e perder £ 25 por aposta perdedora. Aqui, mesmo com uma taxa de vitória de 80%, os lucros de Mike são eliminados pelos £ 25 que ele teve de pagar em sua única aposta ruim:

(0,8 x £ 5,00 – 0,2 x £ 25,00) = – £ 1 perda

Em contraste, digamos que Paulo ganhe £ 25 por aposta vencedora e apenas perca £ 5 por aposta perdedora. Mesmo com sua taxa de ganho de 40%, Paul ainda tem um lucro de £ 7 (0,4 x £ 25 –0,6 x £ 5). Ele acaba sendo o trader vencedor, apesar de perder 60% das vezes.

Estratégias baseadas em notícias

As apostas em margem geralmente dizem respeito aos movimentos de preço de um ativo subjacente, como um índice de mercado. Se você apostar £ 100 por movimento de ponto, um índice que se move 10 pontos pode gerar um lucro rápido de £ 1.000, embora uma mudança na direção oposta signifique uma perda de magnitude semelhante. Os apostadores ativos (como os corretores de notícias ) costumam escolher ativos que são altamente sensíveis a itens de notícias e fazem apostas de acordo com um plano de negociação estruturado. Por exemplo, notícias sobre o banco central de um país fazendo uma alteração na taxa de juros reverberarão rapidamente por meio de títulos, índices de ações e outros ativos.

Outro exemplo ideal é uma empresa listada que aguarda os resultados de uma licitação de um grande projeto. Se a empresa ganha ou perde a oferta, significa uma oscilação do preço das ações em qualquer direção, com os apostadores assumindo posições com base em ambos os resultados.

Oportunidades de arbitragem

Oportunidades de arbitragem são raras em apostas de spread, mas os comerciantes podem encontrar algumas em alguns instrumentos ilíquidos. Por exemplo, digamos que um índice rastreado de baixa renda esteja atualmente no valor 205. Uma empresa de apostas está oferecendo um spread bid-ask de 200-210 para o preço de fechamento, enquanto outra oferece um spread 190-195. Assim, um trader pode operar vendido com a primeira empresa a 200 e comprado com a outra a 195, cada uma com £ 20 por ponto.

• Cenário 1: Índice fecha em 215. Ela perde 15 (200-215) em sua posição curta, mas ganha 20 (215-195) em sua posição longa.
• Cenário 2 : Índice fecha em 201. Ela perde um (200-201) em sua posição curta, mas ganha seis (201-195) em sua posição longa.
• Cenário 3: Índice fecha em 185. Ela ganha 15 (200-185) em sua posição curta, mas perde 10 (185-195) em sua posição longa.