Programa de Avaliação de Capital de Supervisão (SCAP)
O que é o Programa de Avaliação de Capital de Supervisão (SCAP)?
O Programa de Avaliação de Capital de Supervisão (SCAP) foi um teste de estresse financeiro dos maiores bancos da América, conduzido pelo Federal Reserve System apenas uma vez, em meio à crise financeira de 2008-2009.
O teste foi uma avaliação dos buffers de capital das instituições bancárias dos EUA realizada na primavera de 2009. O objetivo era medir a força financeira das 19 maiores instituições financeiras do país no futuro.
Principais vantagens
- O teste SCAP foi realizado apenas uma vez, em meio à crise financeira de 2008–2009.
- O teste mediu a capacidade dos maiores bancos da América de resistir a outra crise futura extrema, mas hipotética.
- Descobriu-se que dez dos 19 bancos “grandes demais para falir” não tinham capital suficiente para enfrentar outra crise.
A crise financeira deixou muitos bancos e instituições gravemente subcapitalizados, e os testes de estresse tinham como objetivo mostrar como o setor bancário poderia suportar o impacto de uma grande desaceleração econômica.
Como funcionava o SCAP
Os testes de estresse foram conduzidos apenas em instituições bancárias com ativos acima de US $ 100 bilhões. Esses eram basicamente os bancos que o Fed considerava “grandes demais para quebrar”.
Os supervisores bancários federais procuraram determinar se cada uma dessas instituições tinha um buffer de caixa suficiente para suportar as perdas enquanto continuava a fornecer aos clientes acesso ao crédito. O teste de estresse usou um cenário de linha de base para medir o capital comum de Nível 1 de cada instituição ou as reservas de caixa disponíveis. As instituições também foram testadas quanto ao seu desempenho em um cenário hipotético e extremo, uma espécie de cenário de pior caso.
Os bancos podem receber qualquer uma das cinco notas:
- Bem capitalizado
- Capitalizado adequadamente
- Subcapitalizado
- Significativamente subcapitalizado
- Criticamente subcapitalizado
Um teste hipotético de SCAP
Os testes de estresse testaram o desempenho hipotético dos bancos em um conjunto de cenários, alguns piores do que outros. Por exemplo, um teste de estresse pode perguntar: o que aconteceria se todos os itens a seguir acontecessem ao mesmo tempo: uma taxa de desemprego de 10%, uma queda de 20% no mercado de ações e uma queda de 40% nos preços das casas em todo o país. Cada banco foi instruído a usar os próximos nove trimestres de seus resultados financeiros projetados para determinar se eles teriam capital suficiente para sobreviver à crise simulada.
O que o Fed encontrou
Quando o teste foi concluído, os resultados finais mostraram que 10 dos 19 bancos testados teriam capital inadequado para atender às necessidades de seus negócios durante uma crise financeira.
No entanto, todos os bancos submetidos a testes atenderam aos requisitos de capital legalmente exigidos.
O Fed divulgou ao público as pontuações dos bancos que passaram pelos testes de estresse. Os bancos que falharam nos testes de estresse foram mal recebidos pelo público.
Os testes em geral ajudaram a identificar qualquer possível ameaça iminente de desastre econômico no setor bancário. Os resultados pressionaram os bancos a manterem reservas mais altas em caso de nova crise financeira.