Oscilador de zona de preço
O que é o oscilador da zona de preço?
O oscilador de zona de preço (PZO) é um indicador técnico que mede o preço atual versus preços históricos médios. O indicador calcula duas médias móveis exponenciais e é a razão entre elas. Como outros osciladores, ele ajuda a identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda que podem indicar oportunidades de venda ou compra.
PRINCIPAIS RECONHECIMENTOS
- O oscilador de zona de preço tem níveis-chave em 15, 40, 60, -5, -40 e -60.
- Esses níveis representam sinais de compra ou venda, dependendo de qual direção o indicador está cruzando e a direção da tendência geral no preço.
- Outro indicador, ADX, é normalmente usado em conjunto com o PZO para identificar a força das tendências de preços.
- O PZO calcula a diferença entre duas médias móveis exponenciais, a primeira que considera se o preço subiu ou desceu, e a segunda MME é calculada com base no preço de fechamento.
Calculando o oscilador da zona de preço
O oscilador pode ser calculado usando a fórmula:
Onde:
CP (posição de fechamento) = EMA de n-período (+ -close)
TC (fechamento total) = EMA n-período (fechamento)
Como calcular o oscilador da zona de preço
Veja como calcular o oscilador da zona de preço, pois envolve várias etapas.
- Determine o sinal do dia, + ou . Se o fechamento estiver acima do fechamento anterior, é positivo. Abaixo está negativo.
- Calcule o valor digital: = sinal (fechar-fechar -1 )
- Calcule CP, que é a MME do valor digital em n períodos.
- Calcule TC, que é a MME dos preços de fechamento em n períodos.
- Calcular PZO: 100 * (CP / TC)
O que o oscilador da zona de preço diz a você
O indicador é calculado como uma relação percentual entre duas médias móveis exponenciais (EMAs) e é usado por traders e temporizadores de mercado para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda, bem como oportunidades de reversão em potencial.
O maior valor possível é 100 e o menor valor possível é -100, mas os traders também observam os níveis-chave entre os sinais de negociação (discutidos abaixo).
As médias móveis exponenciais são usadas para suavizar o oscilador da zona de preço, em vez de simplesmente usar os preços brutos.
Usando o oscilador de zona de preço
Os comerciantes usam o oscilador de zona de preço como qualquer outro oscilador, procurando por sobrecompra ou sobrevenda. De acordo com o artigo original do autor publicado na revista Technical Analysis of Stocks and Commodities, os níveis-chave do oscilador a serem observados incluem -60, -40, -5, +15, +40 e +60.
A maioria dos traders usa o oscilador de zona de preço em conjunto com outros indicadores técnicos ou padrões gráficos, como o índice direcional médio (ADX), que mede a força potencial das tendências. O artigo original do autor descreveu várias diretrizes de compra e venda com base no uso do PZO e do ADX juntos.
- +60: Se o indicador estiver acima deste nível e diminuir, considere vender se for comprado em um mercado com tendência de alta (ADX acima de 18).
- +40: Se o PZO cair neste nível vindo de cima, é um sinal de venda em um mercado sem tendência (ADX 18).
- +15: Quando o PZO cruza este nível de baixo para cima, considere comprar se for um mercado sem tendência (ADX <18).
- -5: Quando o PZO cruza este nível acima, considere operar a descoberto se o ativo não estiver em tendência (ADX <18)
- -40: Quando o PZO cruza acima deste nível a partir de baixo, considere comprar se a tendência do preço for de alta (ADX> 18). Também pode ser um sinal de compra se o preço não estiver em tendência (ADX <18).
- -60: Quando o PZO cai abaixo deste nível, um aumento no Value Zone Oscillator (VZO) é um sinal de compra em um mercado de tendência (ADX> 18).
- A linha zero também pode ser usada para abrir ou fechar posições, dependendo se há uma tendência de alta ou de baixa (ADX> 18) presente.
Os comerciantes também podem criar suas próprias regras para interpretar e usar o indicador.
O gráfico a seguir mostra um PZO de 21 dias aplicado às ações do Facebook (FB).
O oscilador da zona de preço versus o índice de força relativa
O Índice de Força Relativa (RSI) é outro oscilador e indicador de momentum que compara a magnitude dos movimentos de preços recentes com os movimentos de preços anteriores. Ele também fornece níveis de sobrecompra e sobrevenda, normalmente em 70 ou 80 e 20 ou 30, respectivamente.
Limitações do oscilador da zona de preço
O PZO foi construído para ser usado com outros indicadores, o que significa que pode não ser útil por si só.
Tende a haver muita atividade em torno da linha zero, o que pode dificultar a decifração de sinais válidos nesta região. Além disso, como o indicador pode ser bastante instável, os outros níveis apresentam problemas semelhantes, mas geralmente em menor grau.
Não há nada inerentemente preditivo sobre o indicador. Está calculando dados anteriores. É um indicador de atraso. O indicador é melhor usado em conjunto com outras formas de análise e filtrado com outros indicadores.