Escolha as configurações certas em seu oscilador estocástico (SPY, AAL)
O oscilador Stochastics, desenvolvido por George Lane na década de 1950, acompanha a evolução da pressão de compra e venda, identificando as curvas do ciclo que alternam a força entre touros e ursos. Poucos traders tiram proveito dessa ferramenta preditiva porque não entendem a melhor forma de combinar estratégias específicas e períodos de retenção. É uma solução fácil, como você verá neste guia rápido sobre configurações e interpretação do Stochastics.
Construção Estocástica
O oscilador moderno ou “Full Stochastics” combina elementos da “Slow Stochastics” e “Fast Stochastics” de Lane em três variáveis que controlam os períodos retrospectivos e a extensão da suavização dos dados.
- K% rápido – mede o preço de fechamento em comparação com os períodos de lookback especificados.
- Full K% ou K% desacelera Fast K% com uma média móvel simples (SMA).
- Full D% ou D% adiciona uma segunda média de suavização.
- Variáveis Lower Fast K%, K% e D% = um período de lookback mais curto com menos suavização
- Variáveis mais altas de K% rápido, K% e D% = um período de lookback de longo prazo com maior suavização
Escolhendo as melhores configurações
Escolha as variáveis mais eficazes para seu estilo de negociação, decidindo quanto ruído você está disposto a aceitar com os dados. Entenda que, independentemente da sua escolha, quanto mais experiência você tiver com o indicador, melhorará seu reconhecimento de sinais confiáveis. Os participantes do mercado de curto prazo tendem a escolher configurações baixas para todas as variáveis porque isso lhes dá sinais iniciais no ambiente de mercado intradiário altamente competitivo. Cronômetros de mercado de longo prazo tendem a escolher configurações altas para todas as variáveis porque a saída altamente suavizada reage apenas a grandes mudanças na ação do preço.
SPDR S&P 500 Trust ( sobrecompra ou sobrevenda. A configuração 5,3,3 responsiva inverte ciclos de compra e venda com frequência, muitas vezes sem que as linhas atinjam níveis de sobrecompra ou sobrevenda. A configuração de médio alcance 21,7,7 olha para um período mais longo, mas continua suavizando em níveis relativamente baixos, produzindo oscilações mais amplas que geram menos sinais de compra e venda. A configuração de longo prazo 21,14,14 dá um passo gigantesco para trás, sinalizando que o ciclo raramente muda e apenas perto de pontos-chave de virada do mercado.
Variáveis de prazo mais curto eliciam sinais anteriores com níveis de ruído mais altos, enquanto variáveis de prazo mais longo eliciam sinais posteriores com níveis de ruído mais baixos, exceto nas principais viradas do mercado quando os quadros de tempo tendem a se alinhar, disparando sinais com temporização idêntica nas entradas principais. Você pode ver isso acontecer na baixa de outubro, onde o retângulo azul destaca cruzamentos de alta em todas as três versões do indicador. Esses grandes cruzamentos de ciclo nos dizem que as configurações são menos importantes em pontos de inflexão importantes do que nossa habilidade em filtrar os níveis de ruído e reagir a novos ciclos. Do ponto de vista logístico, isso geralmente significa fechar a tendência após as posições e executar estratégias de enfraquecimento que compram retrações ou vendem altas.
Estocástica e análise de padrões
O estocástico não precisa atingir níveis extremos para evocar sinais confiáveis, especialmente quando o padrão de preço mostra barreiras naturais. Enquanto as curvas mais profundas são esperadas em níveis de sobrecompra ou sobrevenda, cruzamentos dentro do centro do painel podem ser confiáveis, desde que os níveis de suporte ou resistência notáveis se alinhem. Médias móveis, lacunas, linhas de tendência ou retrações de Fibonacci freqüentemente intercederão, encurtando a duração de um ciclo e lançando o poder para o outro lado. Isso destaca a importância de ler o padrão de preço ao mesmo tempo em que interpreta o indicador.
O American Airlines Group ( estourou acima da linha de tendência de 2 meses e recuou (2), desencadeando um cruzamento de alta no ponto médio do painel. A subida subsequente reverteu em 44, produzindo um recuo que encontra suporte na MME de 50 dias (3), desencadeando uma terceira curva de alta acima da linha de sobrevenda.
The Bottom Line
Muitos traders falham em explorar o poder dos estocásticos porque estão confusos sobre como obter as configurações certas para suas estratégias de mercado. Essas dicas úteis irão remediar esse medo e ajudar a desbloquear mais potencial.