Índice relativo de Kairi (KRI)
O que é o Índice Relativo de Kairi (KRI)?
O Kairi Relative Index é uma métrica que os traders usam para indicar quando é hora de comprar ou vender um ativo. Ele mede o desvio do preço da média móvel simples (SMA) do preço desse ativo durante um período de tempo, normalmente de 10 a 20 dias.
Se o preço de um ativo for muito mais alto do que o SMA do ativo durante um período de tempo escolhido, o Kairi Relative Index favorece a venda. Se o preço de um ativo for muito inferior à média móvel simples, o índice favorece a compra do ativo.
Principais vantagens
- O Índice Relativo de Kairi mede a distância entre os preços de fechamento e uma Média Móvel Simples (SMA).
- Leituras extremas no KRI são consideradas sinais de compra e venda.
- As leituras extremas variam de acordo com o ativo, com ativos mais voláteis atingindo extremos muito mais altos e mais baixos que ativos mais calmos.
- O KRI não é um sinal de tempo preciso e, portanto, deve ser combinado com outras formas de análise para gerar sinais de negociação.
A fórmula para o índice relativo de Kairi (KRI)
Como calcular o índice relativo de Kairi (KRI)
- Calcule uma média móvel simples usando os preços de fechamento mais recentes para um número especificado de períodos, como 10 (n).
- Deduza o SMA de n períodos do preço de fechamento mais recente.
- Divida o resultado pelo SMA.
- Multiplique por 100.
- Repita o processo conforme cada período termina.
O que o índice relativo de Kairi lhe diz
O Kairi Relative Index foi inventado por um investidor japonês. Ele passou a ser amplamente utilizado em meados do século 20, mas na década de 1970 foi substituído por métricas mais sofisticadas, como o Índice de Força Relativa (RSI).
O KRI está medindo a distância que o preço está de sua média móvel. Ativos que se movem muito tendem a ter valores maiores do que ativos que não se movem muito. Por exemplo, uma leitura extremamente baixa no SPDR S&P 500 ETF (SPY) está entre -7 e -15 e uma leitura alta é quatro a 10 no lado positivo.
Uma ação volátil pode ter leituras extremas de -40 ou +50. Portanto, quando o indicador é aplicado a uma ação ou outro ativo, observe os níveis extremos que o indicador atingiu no passado naquele ativo. Essas são as áreas a serem observadas no indicador no futuro.
Quando o indicador cai para uma leitura extremamente baixa para aquele ativo, o indicador está dizendo que o preço está sobrevendido e pode saltar. Considere aguardar a confirmação, como o preço realmente começando a subir antes de comprar.
Quando o indicador sobe para uma leitura extremamente alta para aquele ativo específico, o indicador está dizendo que o preço está sobrecomprado e pode cair. Considere aguardar a confirmação antes de vender, como o preço começando a cair.
Exemplo de como usar o índice relativo de Kairi (KRI)
No gráfico abaixo, o KRI é adicionado a um gráfico semanal da Apple Inc. (AAPL).
Por mais de sete anos, as leituras extremas no lado positivo foram tipicamente 15 ou mais. Leituras extremamente baixas estão abaixo de -10.
Alguns desses extremos são marcados por linhas verticais no gráfico, com linhas verdes representando sinais de compra KRI e linhas vermelhas representando sinais de venda KRI.
Embora algumas dessas negociações tivessem funcionado, principalmente porque a Apple estava em uma tendência geral de alta durante o período, muitos sinais teriam resultado em pontos de entrada e saída ruins se o KRI fosse usado sozinho. Vários sinais de compra ocorreram quando o preço da Apple ainda estava caindo. Vários pontos de venda ocorreram muito cedo, pois o preço ainda subirá.
Esperar pela confirmação de uma reversão de preço, uma vez que o KRI atingiu um extremo, teria ajudado a prevenir algumas dessas entradas e saídas antecipadas.
Diferença entre o índice relativo de Kairi (KRI) e o MACD
O KRI mede a distância dos preços de fechamento ao SMA. O Moving Average Convergence Divergence (MACD) mede a distância entre duas médias móveis exponenciais. Uma linha de sinal é então tipicamente aplicada ao MACD para gerar sinais de negociação.
Limitações do uso do índice relativo de Kairi
O KRI está rastreando a distância de um ativo de sua média móvel. Leituras extremas são consideradas sinais de venda ou compra, mas os usuários também devem observar que quanto mais extrema a leitura, mais forte é a tendência. Os preços precisam correr rápido e forte para se afastar da média móvel. Portanto, tentar vender a descoberto em um mercado em rápida ascensão ou comprar um mercado em rápida queda pode ser como pisar na frente de um trem de carga.
É prudente esperar por alguma outra forma de verificação de que o preço está realmente mudando quando o indicador Kairi atinge um nível extremo. As negociações podem usar outros indicadores técnicos ou ações de preço para sinalizar que o preço está mudando.
O KRI pode diminuir ou aumentar sem que o preço do ativo diminua ou suba. Isso pode acontecer porque a distância entre o preço e o SMA diminui, mas o preço ainda pode continuar na direção atual.
Uma média móvel simples é o principal componente do indicador KRI. As médias são históricas por natureza e podem não fornecer informações sobre o que acontecerá no futuro.