Grid Trading
O que é o comércio em rede?
Negociação em grade é quando os pedidos são colocados acima e abaixo de um preço definido, criando uma grade de pedidos com preços cada vez maiores e menores. A negociação em grade é mais comumente associada ao mercado de câmbio estrangeiro. Em geral, a técnica busca capitalizar sobre a volatilidade normal do preço de um ativo, colocando ordens de compra e venda em determinados intervalos regulares acima e abaixo de um preço base predefinido.
Por exemplo, um negociante Forex poderia colocar ordens de compra a cada 15 pips acima de um preço definido, enquanto também colocava ordens de venda a cada 15 pips abaixo desse preço. Isso tira vantagens das tendências. Eles também podiam colocar ordens de compra abaixo de um preço definido e ordens de venda acima. Isso tira vantagens das condições de alcance.
Principais vantagens
- A negociação em grade envolve a colocação de ordens de compra e venda em intervalos definidos em torno de um preço definido.
- A grade pode ser criada para lucrar com tendências ou intervalos.
- Para lucrar com as tendências, coloque ordens de compra em intervalos acima do preço definido e ordens de venda abaixo do preço definido.
- Para lucrar com as faixas, coloque ordens de compra em intervalos abaixo do preço definido e venda acima do preço definido.
Compreendendo o comércio de rede
Uma vantagem do comércio em grade é que ele requer pouca previsão da direção do mercado e pode ser facilmente automatizado. As principais desvantagens, no entanto, são a possibilidade de incorrer em grandes perdas se os limites de stop-loss não forem respeitados e a complexidade associada à operação e / ou fechamento de múltiplas posições em uma grande grade.
A ideia por trás da negociação em grade com a tendência é que, se o preço se mover em uma direção sustentada, a posição ficará maior para capitalizar sobre isso. Conforme o preço sobe, mais ordens de compra são acionadas, resultando em uma posição maior. A posição fica maior e mais lucrativa quanto mais o preço corre nessa direção.
No entanto, isso leva a um dilema. Em última análise, o comerciante deve determinar quando encerrar a grade, sair das negociações e realizar os lucros. Caso contrário, o preço pode reverter e os lucros desaparecerão. Embora as perdas sejam controladas pelas ordens de venda, também espaçadas igualmente, no momento em que essas ordens são alcançadas, a posição poderia ter passado de lucrativa para perda de dinheiro.
Por esse motivo, os traders normalmente limitam sua grade a um certo número de ordens, como cinco. Por exemplo, eles colocam cinco ordens de compra acima de um preço definido. Se o preço percorrer todas as ordens de compra, eles saem da negociação com lucro. Isso pode ser feito de uma vez ou por meio de uma grade de vendas, iniciando um nível de destino.
Se a ação do preço for instável, ela pode disparar ordens de compra acima do preço definido e ordens de venda abaixo do preço definido, resultando em perda. É aqui que a grade com a tendência vacila. Em última análise, a estratégia é mais lucrativa se o preço segue em uma direção sustentável. O preço oscilando para frente e para trás normalmente não produz bons resultados.
Em mercados oscilantes ou que variam, o comércio em grade contra a tendência tende a ser mais eficaz. Por exemplo, o negociante coloca ordens de compra em intervalos regulares abaixo de um preço definido e coloca ordens de venda em intervalos regulares acima do preço definido. À medida que o preço cai, o negociante fica comprado. À medida que o preço sobe, as ordens de venda são acionadas para reduzir a posição longa e, potencialmente, ficar vendida. O trader lucra enquanto o preço continua a oscilar para os lados, acionando e vendendo ordens.
O problema com a grade contra a tendência é que o risco não é controlado. O trader pode acabar acumulando uma posição perdedora cada vez maior se o preço continuar correndo em uma direção em vez de variar. Em última análise, o trader deve definir um nível de stop loss, pois não pode continuar a manter uma posição perdedora (muito menos aumentar) indefinidamente.
Construção de comércio de rede
Para construir uma grade, há várias etapas a seguir.
- Escolha um intervalo, como 10 pips, 50 pips ou 100 pips, por exemplo.
- Determine o preço inicial da grade.
- Determine se a grade estará de acordo com a tendência ou contra a tendência.
Em uma grade com a tendência, suponha que um negociante escolha um ponto inicial de 1,1550 e um intervalo de 10 pip. Faça ordens de compra em 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 e 1.1600. Coloque ordens de venda em 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 e 1.1500. Essa estratégia requer uma saída quando as coisas estão indo bem para garantir os lucros.
Suponha que o negociante opte por usar uma grade contra a tendência. Eles também escolhem 1,1550 como ponto de partida e um intervalo de 10 pip. Eles colocam ordens de compra em 1,1540, 1,1530, 1,1520, 1,1510 e 1,1500. Eles colocam ordens de venda em 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 e 1.1600. Essa estratégia bloqueará os lucros à medida que as ordens de compra e venda forem acionadas, mas requer um stop loss se o preço se mover em uma direção.
Exemplo de negociação em rede no EURUSD
Suponha que um day trader veja que o EURUSD está variando entre 1,1400 e 1,1500. O preço está atualmente perto de 1,1450, então o negociante opta por usar um intervalo de 10 pip contra a grade de tendência para potencialmente capitalizar na faixa.
O trader coloca uma ordem de venda em 1,1460, 1,1470, 1,1480, 1,1490, 1,1500 e 1,1510. Um stop loss é colocado em 1,1530. Isso garante que haja um limite para o risco. O risco é de 270 pips se todas as ordens de venda forem acionadas, nenhuma ordem de compra de grade for acionada e o stop loss for atingido.
Eles também colocam ordens de compra em 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 e 1.1390. Eles colocam um stop loss em 1,1370. O risco é de 270 pips se todas as ordens de compra forem acionadas, nenhuma ordem de venda de grade for acionada e o stop loss for atingido.
O trader espera que o preço suba e desça, ou desça e suba na faixa de 1,1510 e 1,1390. Embora eles também esperem que o preço não se mova muito fora dessa faixa, caso contrário, eles serão forçados a sair com uma perda para controlar seu risco.