Indicador de transformação Fisher
O que é o indicador de transformação de Fisher?
A transformada de Fisher é um indicador técnico criado por John F. Ehlers que converte preços em uma distribuição normal gaussiana. O indicador destaca quando os preços chegaram a um extremo, com base nos preços recentes. Isso pode ajudar a detectar pontos de inflexão no preço de um ativo. Também ajuda a mostrar a tendência e isolar as ondas de preço dentro de uma tendência.
Principais vantagens
- A transformada de Fisher é um indicador técnico que normaliza os preços dos ativos, tornando assim mais claros os pontos de inflexão no preço.
- Alguns negociantes procuram leituras extremas para sinalizar áreas de reversão de preço em potencial, enquanto outros observam uma mudança na direção da Transformada Fisher.
- A fórmula Fisher Transform é normalmente aplicada ao preço, mas também pode ser aplicada a outros indicadores.
- Os preços dos ativos não são normalmente distribuídos, portanto, as tentativas de normalizar os preços por meio de um indicador nem sempre fornecem sinais confiáveis.
Compreendendo o Indicador de Transformação Fisher
A transformação Fisher permite que os comerciantes criem uma distribuição normal gaussiana, que converte dados que não são normalmente distribuídos, como preços de mercado. Em essência, a transformação torna as oscilações de pico eventos relativamente raros para ajudar a identificar melhor as reversões de preços em um gráfico.
Este indicador técnico é comumente usado por traders que buscam sinais antecedentes, ao invés de indicadores defasados. A transformada de Fisher também pode ser aplicada a outros indicadores técnicos, como o índice de força relativa (RSI) ou divergência de convergência de média móvel (MACD).
A Fórmula de Transformação Fisher
Como calcular a transformada de Fisher
- Escolha um período de lookback, como nove períodos. É a quantos períodos a Transformação de Fisher é aplicada.
- Converta os preços desses períodos em valores entre -1 e +1 e insira para X, concluindo os cálculos dentro dos colchetes da fórmula.
- Multiplique pelo log natural.
- Multiplique o resultado por 0,5.
- Repita o cálculo à medida que cada período próximo termina, convertendo o preço mais recente em um valor entre -1 e +1 com base nos preços de nove períodos mais recentes.
- Os valores calculados são adicionados / subtraídos do valor calculado anteriormente.
Os aplicativos de negociação do indicador Fisher Transform
O indicador Fisher Transform é ilimitado, o que significa que extremos podem ocorrer por um longo tempo. Um extremo é baseado nas leituras históricas do ativo em questão. Para alguns ativos, uma leitura alta pode ser sete ou oito, enquanto uma leitura baixa pode ser -4. Para outro ativo, esses valores podem ser diferentes.
Uma leitura extrema indica a possibilidade de uma reversão. Isso deve ser confirmado pela mudança de direção da Transformação de Fisher. Por exemplo, após um forte aumento de preço e a Transformação Fisher atingindo um nível extremamente alto, quando a Transformação Fisher começa a cair, o que pode sinalizar que o preço vai cair, ou já começou a cair.
A transformada de Fisher freqüentemente tem uma linha de sinal conectada a ela. Esta é uma média móvel (MA) do valor da Transformação de Fisher, então ele se move um pouco mais devagar do que a linha da Transformação de Fisher. Quando a Fisher Transform cruza a linha de gatilho, ela é usada por alguns traders como um sinal de negociação. Por exemplo, quando a transformada de Fisher cai abaixo da linha de sinal após atingir uma alta extrema, isso poderia ser usado como um sinal para vender uma posição comprada atual.
Como acontece com muitos indicadores, o Fisher fornecerá muitos sinais de negociação, muitos dos quais não são lucrativos de acompanhar. Portanto, alguns comerciantes preferem usar o indicador em conjunto com a análise de tendências. Por exemplo, quando o preço está subindo de modo geral, use a Transformação Fisher para sinais de compra e venda, mas não para sinais de venda a descoberto. Enquanto isso, durante uma tendência de baixa, use-o para sinais de venda a descoberto e ideias sobre quando cobrir.
Indicador de transformação Fisher vs. Bollinger Bands®
Esses dois indicadores parecem muito diferentes em um gráfico, mas ambos são baseados em uma distribuição de preços de ativos.
o desvio padrão para mostrar quando o preço pode ser esticado demais. A transformada de Fisher, por outro lado, usa uma distribuição normal gaussiana. A Fisher Transform aparece como um indicador separado em um gráfico de preços, enquanto o Bollinger Bands® é sobreposto ao preço.
Limitações do indicador de transformada de Fisher
O indicador pode ser um tanto barulhento às vezes, embora sua intenção seja tornar os pontos de inflexão mais fáceis de identificar. Leituras extremas nem sempre são seguidas por uma reversão de preço; às vezes, o preço apenas se move para o lado ou reverte apenas uma pequena quantidade.
O que se qualifica como extremo também pode ser difícil de julgar, uma vez que os níveis tendem a variar com o tempo. Quatro pode ser um nível alto para anos, mas então leituras de oito podem começar a aparecer com frequência.
Observar todas as mudanças na direção da Transformação Fisher pode ajudar a detectar mudanças de curto prazo na direção dos preços. No entanto, o sinal pode chegar tarde demais para capitalizar, já que muitos desses movimentos de preços podem ter vida curta.
Os preços dos ativos não são normalmente distribuídos, portanto, as tentativas de normalizar os preços podem ser inerentemente falhos e podem não produzir sinais confiáveis.