Classificação de exposição
O que é classificação de exposição?
A classificação de exposição é um procedimento usado para calcular a exposição ao risco em um contrato de resseguro. A experiência de perda de uma carteira de riscos semelhantes, mas não idênticos, é examinada para determinar as perdas potenciais de um cliente. Esse processo geralmente é iniciado se o ressegurador não tiver um histórico de sinistros com credibilidade suficiente da parte segurada em questão.
A classificação de exposição é um dos dois cálculos de risco usados na indústria de seguros – o outro é o método de classificação de experiência.
Principais vantagens
- A classificação de exposição é um procedimento usado para calcular a exposição ao risco em um contrato de resseguro.
- A experiência de perda de uma carteira de riscos semelhantes, mas não idênticos, é examinada para estimar as perdas potenciais de um cliente.
- Este método é freqüentemente usado quando o ressegurador não tem histórico suficiente de sinistros com credibilidade da parte segurada em questão.
- A suposição é que os riscos em grupos de risco semelhantes exibirão experiências de perda semelhantes.
Compreendendo a classificação de exposição
O resseguro por contrato é um seguro adquirido por uma seguradora de outra. Um contrato é estabelecido entre a seguradora cedente e o ressegurador, que se compromete a aceitar os riscos de uma classe predeterminada de apólices durante um período de tempo.
Ao desenvolver o preço do contrato de resseguro, o ressegurador deve estimar a probabilidade de uma perda exceder o valor do dano retido pela empresa cedente. Às vezes, os resseguradores podem firmar um contrato de resseguro de excesso de perdas , no qual o ressegurador concorda em pagar por perdas acima do valor específico retido pela cedente. Os tratados de excesso de sinistro também podem limitar os danos pelos quais o ressegurador é responsável.
Em qualquer caso, ambos os tratados de resseguro exigem que o ressegurador estime a frequência e severidade dos sinistros, criando um perfil de risco geral que eles podem fazer referência ao estabelecer o preço do tratado.
As seguradoras monitoram de perto os sinistros e perdas decorrentes das apólices que subscrevem para determinar se certas classes de segurados são mais propensas a sinistros e, portanto, mais arriscadas de segurar.
Usando a classificação de exposição ou a classificação de experiência, uma resseguradora determinará seu horizonte de risco-recompensa. As resseguradoras costumam usar a classificação de exposição quando a empresa não possui dados históricos suficientes para desenvolver uma classificação de experiência. A exposição também é útil quando a probabilidade de ocorrer uma perda específica é considerada baixa.
Método de classificação de exposição
Uma classificação de exposição é gerada examinando a experiência de perda de uma carteira de riscos semelhantes, mas não idênticos. A suposição é que os riscos em grupos de risco semelhantes exibirão experiências de perda semelhantes.
O resultado de uma classificação de exposição é uma estimativa das perdas esperadas que a empresa pode esperar para um evento específico. O método expressa a perda como um percentual do valor segurado.
Os dados irão gerar uma curva de exposição. Conforme você se move ao longo da curva, a perda cumulativa, como uma porcentagem do valor segurado, se aproxima de 100%. A classificação de exposição permite que a resseguradora examine a severidade da perda em camadas e, em última análise, permitirá que a resseguradora estabeleça preços para os riscos que se estimam estarem em cada uma das várias camadas.
Ruth Salzmann desenvolveu o método de classificação de exposição na década de 1970 ao escrever sobre a relação entre a perda por incêndio do proprietário e o valor correspondente do seguro. A estrutura de preços que ela desenvolveu ficou conhecida como Curvas de Salzmann.
Classificação de exposição vs. classificação de experiência
As classificações de exposição diferem das classificações de experiência porque não exigem que o ressegurador tenha experiência histórica direta com o risco específico.
Com a classificação de experiência, uma resseguradora examinará os dados históricos de perdas que sua empresa experimentou em associação com um evento de risco específico. Por exemplo, o ressegurador pode examinar o valor dos sinistros que cobriu para terremotos em uma determinada região. A resseguradora usará sua experiência histórica e ajustará os dados históricos de perdas para estimar perdas futuras para o mesmo risco específico.
Limitações da classificação de exposição
Uma desvantagem do método de classificação de exposição é que ele cria uma zona em cada camada na qual as perdas se aproximam, mas não alcançam, o próximo nível de retenção. As resseguradoras podem usar uma tabela de distribuição para definir a taxa para os limites inferiores da camada.
Uma desvantagem adicional é que o ressegurador deve atribuir um alto grau de credibilidade a fontes de dados que não são suas. Deve depender dos dados derivados de outras seguradoras e sistemas de classificação de terceiros para definir sua exposição ao risco. Por esse motivo, o método de avaliação de experiência pode ser a abordagem preferida.