Curva de patrimônio
Uma curva de patrimônio é uma representação gráfica da mudança no valor de uma conta de negociação durante um período de tempo. Uma curva de patrimônio com uma inclinação consistentemente positiva geralmente indica que as estratégias de negociação da conta são lucrativas, enquanto uma inclinação negativa mostra que elas estão gerando um retorno negativo.
Quebrando a curva de patrimônio líquido
Uma vez que apresenta dados de desempenho em forma gráfica, uma curva de patrimônio é ideal para fornecer uma análise rápida de como uma estratégia foi executada. Além disso, várias curvas de patrimônio podem ser usadas para avaliar o desempenho e o risco de várias estratégias de negociação.
Cálculo da curva de patrimônio
Suponha que o capital inicial de um negociante seja $ 25.000 e sua primeira negociação de 100 ações teve um preço de entrada de $ 50 e um preço de saída de $ 75. A comissão sobre o comércio é de $ 5
A negociação é registrada em uma planilha da seguinte forma:
Capital inicial = capital inicial – ((preço de entrada x quantidade de ações) – comissão)
- $ 25.000 – (($ 50 x 100) – $ 5)
- $ 25.000 – ($ 5.000 – $ 5)
- $ 25.000 – $ 4.995
- $ 20.005
Capital inicial = capital inicial – ((preço de saída x quantidade de ações ) – comissão)
- $ 20.005 + (($ 75 x 100) – $ 5)
- $ 20.005 + ($ 7.500 – $ 5)
- $ 20.005 + $ 7.495
- $ 27.500