Curva de patrimônio - KamilTaylan.blog
22 Junho 2021 20:42

Curva de patrimônio

Uma curva de patrimônio é uma representação gráfica da mudança no valor de uma conta de negociação durante um período de tempo. Uma curva de patrimônio com uma inclinação consistentemente positiva geralmente indica que as estratégias de negociação da conta são lucrativas, enquanto uma inclinação negativa mostra que elas estão gerando um retorno negativo.

Quebrando a curva de patrimônio líquido

Uma vez que apresenta dados de desempenho em forma gráfica, uma curva de patrimônio é ideal para fornecer uma análise rápida de como uma estratégia foi executada. Além disso, várias curvas de patrimônio podem ser usadas para avaliar o desempenho e o risco de várias estratégias de negociação.

Cálculo da curva de patrimônio

Suponha que o capital inicial de um negociante seja $ 25.000 e sua primeira negociação de 100 ações teve um preço de entrada de $ 50 e um preço de saída de $ 75. A comissão sobre o comércio é de $ 5

A negociação é registrada em uma planilha da seguinte forma:

Capital inicial = capital inicial – ((preço de entrada x quantidade de ações) – comissão)

  •  $ 25.000 – (($ 50 x 100) – $ 5) 
  • $ 25.000 – ($ 5.000 – $ 5)
  • $ 25.000 – $ 4.995
  • $ 20.005                                                                                                    

Capital inicial = capital inicial – ((preço de saída x quantidade de ações ) – comissão)

  • $ 20.005 + (($ 75 x 100) – $ 5)
  • $ 20.005 + ($ 7.500 – $ 5)
  • $ 20.005 + $ 7.495
  • $ 27.500

Repita o processo acima para cada nova negociação.

Negociando a curva de patrimônio

Todas as estratégias de negociação produzem uma curva de patrimônio líquido com períodos de ganhos e perdas. A representação visual é semelhante a um gráfico de ações. Os comerciantes podem aplicar uma média móvel, simples ou exponencial, à sua curva de patrimônio e usá-la como um indicador.

 Uma regra simples poderia ser introduzida para interromper a negociação da estratégia se a curva do patrimônio cair abaixo da média móvel. Uma vez que a curva do patrimônio volta acima da média móvel, o trader pode querer começar a negociar a estratégia novamente. O software de automação comercial permite que os traders testem sua estratégia para ver como ela teria se saído com base nos dados históricos. Isso normalmente inclui a capacidade de gerar uma curva de patrimônio para cada estratégia usada.

As regras do sinal de negociação podem ser fortalecidas adicionando outra média móvel à curva do patrimônio e aguardando um cruzamento das duas linhas antes de se tomar a decisão de parar ou iniciar a estratégia. Por exemplo, se a média de movimento rápido cruza acima da média de movimento lento, o trader iria começar ou recomeçar sua estratégia, e se a média de movimento rápido cruzar abaixo da média de movimento lento, ele iria parar sua estratégia.

 

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