Canal de Envelope
O que é um canal de envelope?
Canal de envelope refere-se às bandas superior e inferior em torno das barras de preço, geradas por uma média móvel e uma distância pré-determinada acima e abaixo da média móvel. A distância pode ser calculada por meio de uma variável percentual maior e menor do que a média móvel (ou seja, 2%, 5% ou 10%), ou o número de desvios padrão (ou seja, 1, 2, 3, semelhante ao Bollinger Bands )
Ao contrário dos canais de preço tradicionais, os canais de envelope baseados em desvio padrão mudam ao longo do tempo em resposta à volatilidade de um título, alargando ou estreitando as bandas.
Principais vantagens
- Canal de envelope refere-se às bandas superior e inferior em torno das barras de preço, geradas por uma média móvel e uma distância pré-determinada acima e abaixo da média móvel.
- A distância pode ser calculada por meio de uma variável percentual maior e menor que a média móvel.
- Ao contrário dos canais de preço tradicionais, os canais de envelope baseados em desvio padrão mudam com o tempo em resposta à volatilidade de um título, ampliando ou estreitando as bandas.
- Canais de envelope podem ser criados usando uma variedade de técnicas, desde que trabalhem juntos para formar faixas superior e inferior que circundam o preço do título.
Compreendendo os canais de envelope
Canais de envelope podem ser criados usando uma variedade de técnicas, desde que trabalhem juntos para formar faixas superior e inferior que circundam o preço do título.
Por exemplo, um trader pode usar uma média móvel simples de 20 dias e 5% de distância para gerar um canal de envelope para um determinado título. Outros exemplos podem incluir Bollinger Bands ou Keltner Channels, que são envelopes baseados em volatilidade criados usando médias móveis exponenciais.
Muitos traders reagem a um sinal de venda quando o preço atinge a banda superior e a um sinal de compra quando o preço atinge a banda inferior de um canal de envelope. Freqüentemente, os traders precisam experimentar diferentes configurações de média móvel e distância para descobrir o que funciona para um determinado título ou mercado. Eles também devem observar rupturas e rupturas de canais de envelope em circunstâncias mais extremas, pois esses sinais podem gerar maior confiabilidade e lucratividade.
Outros indicadores técnicos ou padrões gráficos podem ser úteis na confirmação de reversões, reduzindo a frequência de falsos sinais de compra ou venda.
Exemplo de canal de envelope
Os serviços de gráficos definem e calculam o canal de envelope de maneiras diferentes. Por exemplo, o canal de envelope TC2000 da Worden utiliza uma média móvel e distância percentual acima e abaixo da média móvel.
O indicador é definido para uma média móvel simples de 20 dias e distância de 6% neste exemplo da Apple, desenhando bandas superiores e inferiores que contêm a grande maioria do movimento de preços entre outubro de 2017 e agosto de 2018.
Uma alta surge fora da banda superior em novembro de 2017, disparando um sinal de venda que antecede um pequeno declínio, seguido por uma faixa de negociação de três meses. Uma queda em fevereiro corta a banda inferior por uma semana, desencadeando perdas de serras se os compradores entrarem cedo demais. A recuperação em março reverte na banda superior, mas a ação registra uma alta ligeiramente superior antes de cair drasticamente no meio do mês.
Os sinais de compra de abril e maio geram lucros saudáveis, enquanto a alta no Memorial Day estanca fora da banda superior, gerando um padrão de consolidação prolongado. Finalmente, a onda de agosto para uma nova alta emite outro sinal de venda falso, dizendo aos comerciantes para reexaminar as configurações dos indicadores.