Definição de Bollinger Band®
O que é um Bollinger Band®?
Um Bollinger Band® é uma ferramenta de análise técnica definida por um conjunto de linhas de tendência traçadas a dois desvios padrão (positiva e negativamente) de uma média móvel simples (SMA) do preço de um título, mas que pode ser ajustada às preferências do usuário.
Bollinger Bands® foi desenvolvido e protegido por direitos autorais pelo famoso trader técnico John Bollinger, projetado para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de identificar corretamente quando um ativo está sobrevendido ou comprado em excesso.
Principais vantagens
- Bollinger Bands® é uma ferramenta de análise técnica desenvolvida por John Bollinger para gerar sinais de sobrevenda ou sobrecompra.
- São três linhas que compõem as Bandas de Bollinger: Uma média móvel simples (banda média) e uma banda superior e inferior.
- As bandas superior e inferior são normalmente 2 desvios padrão +/- de uma média móvel simples de 20 dias, mas podem ser modificadas.
Como calcular Bollinger Bands®
A primeira etapa no cálculo do Bollinger Bands® é calcular a média móvel simples do título em questão, normalmente usando um SMA de 20 dias. Uma média móvel de 20 dias seria a média dos preços de fechamento dos primeiros 20 dias como o primeiro ponto de dados. O próximo ponto de dados reduziria o preço mais antigo, adicionaria o preço no dia 21 e obteria a média e assim por diante. A seguir, será obtido o desvio padrão do preço do título. O desvio padrão é uma medida matemática da variância média e é uma característica proeminente em estatística, economia, contabilidade e finanças.
Para um determinado conjunto de dados, o desvio padrão mede como os números se espalham a partir de um valor médio. O desvio padrão pode ser calculado tirando a raiz quadrada da variância, que é a média das diferenças quadradas da média. Em seguida, multiplique esse valor de desvio padrão por dois e some e subtraia esse valor de cada ponto ao longo do SMA. Esses produzem as bandas superior e inferior.
Aqui está esta fórmula de Bollinger Band®:
O que o Bollinger Bands® diz a você?
Bollinger Bands® é uma técnica muito popular. Muitos traders acreditam que quanto mais próximos os preços se movem da banda superior, quanto mais sobrecompra o mercado, e quanto mais próximos os preços se movem para a banda inferior, mais sobrevendido é o mercado. John Bollinger tem umconjunto de 22 regras a seguir ao usar as bandas como sistema de negociação.
No gráfico ilustrado abaixo, o Bollinger Bands® agrupa o SMA de 20 dias da ação com uma banda superior e inferior, juntamente com os movimentos diários do preço da ação. Como o desvio padrão é uma medida de volatilidade, quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam; durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem.
The Squeeze
O aperto é o conceito central de Bollinger Bands®. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, isso é chamado de compressão. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos traders como um sinal potencial de aumento da volatilidade futura e de possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais afastadas as bandas se movem, mais provável é a chance de uma diminuição na volatilidade e maior a possibilidade de sair de uma negociação. No entanto, essas condições não são sinais de negociação. As bandas não fornecem nenhuma indicação de quando a mudança pode ocorrer ou em que direção o preço pode se mover.
Breakouts
Aproximadamente 90% da ação do preço ocorre entre as duas bandas. Qualquer fuga acima ou abaixo das bandas é um grande evento. O rompimento não é um sinal de negociação. O erro que a maioria das pessoas comete é acreditar que aquele preço atingindo ou ultrapassando uma das bandas é um sinal de compra ou venda. Os rompimentos não fornecem nenhuma pista quanto à direção e extensão do movimento futuro dos preços.
Limitações do Bollinger Bands®
Bollinger Bands® não é um sistema de negociação independente. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos traders informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais de mercado mais diretos. Ele acredita que é fundamental usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas favoritas são divergência / convergência de média móvel (MACD), volume em equilíbrio e índice de força relativa (RSI).
Como são calculados a partir de uma média móvel simples, eles ponderam os dados de preços mais antigos da mesma forma que os mais recentes, o que significa que as novas informações podem ser diluídas por dados desatualizados. Além disso, o uso de SMA de 20 dias e 2 desvios padrão é um pouco arbitrário e pode não funcionar para todos em todas as situações. Os comerciantes devem ajustar suas suposições de SMA e desvio padrão de acordo e monitorá-las.